Résumé
- Alternant chez Generali Wealth Solutions dans le département Produits Structurés, dans le cadre du Master en Ingénierie Statistique et Financière (280) à l'Université Paris-Dauphine.
- Fort d'un parcours académique en Mathématiques Appliquées et Finance à l'Université Paris-Dauphine, j'ai acquis une expertise solide en Analyse Quantitative, Modélisation Financière et Gestion des Risques, que j'applique dans mon travail quotidien.
- Je suis motivé à relever de nouveaux défis à l'international pour développer mes compétences et élargir mes horizons professionnels.
Expériences professionnelles
Alternant produits structurés
GENERALI , Paris - Autres
De Septembre 2024 à Aujourd'hui
Conception de solutions d’investissement sur-mesure
· Gestion complète du cycle de vie des produits
· Production de rapports hebdomadaire du book et conception d’un rapport risque pour le suivi des produits
· Développement d’une base de données (suivi des échanges/transactions) et réalisation de statistiques pour support
décisionnel
· Automatisation des processus opérationnels (référencement produits, actualisation d’allocation produits)
· Conception d’un modèle de pricing intégrant stress tests et calculs de probabilités de rappel/coupon
Assistant analyste financier
FLORNOY FERRI , Paris - Autres
De Juillet 2022 à Juillet 2022
- Évaluation d'entreprises
- Analyses financières et extra-financières
- Rédaction des comptes-rendus des comités de gestion journaliers
Formations complémentaires
Ingénierie Statistique et Financière (280)
Paris-Dauphine
2024 à 2025
Cours pertinents : Statistiques et dynamique des produits dérivés, Pratique des options, Processus stochas-
tiques, Modélisation stochastique des courbes de taux et du risque de crédit, Méthodologie en gestion globale des
risques (VaR), Data Science, Machine Learning, Deep Learning
· Mémoire : Évaluation, Stress test et calcul de probabilité de rappel/coupon de produits structurés
· Projet Deep Learning : Conception d’un réseau de neurones autoencodeur compact
Master 1 en Mathématiques Appliquées – Majeure Statistiques
Université Paris-Dauphine - Mathématiques Appliquées
2023 à 2024
Cours pertinents : Mouvement brownien et évaluation d’instruments contingents, Gestion de portefeuille,
Méthodes de Monte-Carlo, Séries temporelles, Processus de Poisson et discrets, Méthodes numériques, Optimisation,
Modèles linéaires et généralisations, Analyse de données (ACP, AFC, AFD)
· Mémoire : Modélisation de phénomènes économiques à l’aide de séries temporelles non causales avec des
perturbations de loi α-stable variance
· Projet Monte-Carlo : Évaluation d’option asiatique et réduction de variance
· Projet Modèle linéaire : Implémentation d’un modèle ANCOVA
Parcours officiels
Langues
Français - Langue maternelle
Anglais - Courant
Persan - Notions
Espagnol - Notions
linkedin