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Pierre JUTARD

Looking for quantitative(market finance, machine learning) analyst positions

27 ans - La Baule-Escoublac (44500) France - jutardpier@eisti.eu - 06 33 89 05 05

Situation professionnelle

En recherche active

Souhait professionnel

Poste
front office position
Experience
De 2 à 5 ans
Rémuneration
Entre 35 k et 55 k€
Type de contrat
CDI
Mobilité
- Indifférent
Fonctions
- Autres fonctions
- Autres fonctions
Secteurs
- 64 - Banques, services financiers et activités des sociétés de holding
- 66 - Marchés financiers, intermédiation, courtage de valeurs et gestion de fonds

Expériences professionnelles

Model validation quant

BNP PARIBAS CORPORATE AND INSTITUTIONAL BANKING , New york - VIE

De Février 2017 à Février 2018

-Developed and assessed pricers and models (Repo and bond pricers in C#, Vasicek model in C#, Black-Karasinski in C++, Random number and scenarios in the VaR, autocorrelation/stationarity tests in R).

Assistant risk manager

La Française , Paris-6e-arrondissement - Stage

De Avril 2016 à Octobre 2016

Developed and designed Risk tools with VBA/Excel and XLL file (Product price evolution following product’s parameters, VarSwap/VolSwap strategies, fund performances calculus).

Assistant actuaire

Axa Corporate Solutions , Paris - Stage

De Avril 2015 à Octobre 2015

- Developed and designed a nuclear/thermal power plant pricing tool with Excel/VBA and Google API.
- Followed statistics study on thermal power plant losses and discussed with underwriters and actuaries on the pricing tool development.

Parcours officiels

Dauphine – Master 2 – Sciences & Technologies Mathématiques – 2016 – MASTER 2 Mathématiques de l'Assurance, de l'Economie & de la Finance

Compétences

VBA, SQL, Excel, Bloomberg
Actuariat non vie
XML
statistics
Risk Management
Excel-VBA
C/C++
R
Python
Word
Model Validation