photo de profil d'un membre

Patric SIMO

Analyste Fianacier

patric.simo@gmail.com

Résumé

Professionnel expérimenté en risque de marché, finance quantitative et développement d’outils informatiques appliqués à la finance. Doté d’une solide formation en mathématiques appliquées à la modélisation des problèmes économiques. Maîtrise de l’anglais et du français. Forte capacité d’adaptation, autonome, force de proposition et apte à travailler dans un environnement multiculturel.

Expériences professionnelles

Enseignant vacataire

Université Paris-Dauphine , Paris - Autres

Depuis le 01 septembre 2013

Dispense de Travaux Dirigés en Options et Produits Dérivés et Application Financières en VBA en Master 1 Ingénierie Economique et Financière.

Consultant risques de marchés

MUREX S.A.S. , Paris - CDI

De Octobre 2011 à Avril 2015

• Support fonctionnel et technique sur l’implémentation du logiciel Murex dans les salles de marché
• dispense de formations sur les méthodologies de calcul de la VaR aux clients et utilisateurs finaux
• Support fonctionnel et technique des clients sur les Problématiques de VaR, Stress Tests, Backtesting, Stress Var
• Mise en place d’outils interne de monitoring des clients
• Rédaction de spécifications sur les besoins clients
• Contribution à des projets internes pour enrichir le logiciel Murex

Analyste quantitatif - assistant gérant

Invest Asset Management , Paris

De Septembre 2010 à Septembre 2011

• Participation à la mise en place de l’architecture quantitative de la société de gestion
• Création d’un outil de calcul de la VaR et du Backtesting sur les portefeuilles financiers sur R
• Création d’un outil de gestion de portefeuille et de suivie de risque sous R

Analyse de performance de portefeuille financiers

AXA INVESTMENT MANAGERS , Paris la défense cedex

De Octobre 2009 à Juin 2010

• Mise en place d’un outil d’administration des indices et amélioration du process de control de perf
• Gestion des indices Equity/ Fixed Income à des fins d’analyse et d’attribution de performance

Formation complémentaire

Ingenierie Statistique et Financière

Panthéon ASSAS

2010 à 2011

Finance : Gestion de portefeuille, Analyse financière et Normes IFRS, stratégies d’investissement et macro économie, Allocation d’actifs et mesure de performance, Options et produits dérivés, fiscalité et Asset Management, Méthodologies de calcul de la Value at Risk.

Actuariat : Mathématiques de l’assurance vie et de l’assurance non vie, processus de poisson et méthodes actuarielles

Informatique : Excellente maitrise de Microsoft Office, MAPLE, MATLAB, R, RExcel SAS, VBA , VBA pour Access, Bloomberg, Morningstar Encorr, Unix, Murex.

Méthodes Quant : Calcul stochastique et applications financières, Modèles de taux, Gestion quantitative action, modèle à changements de régimes markoviens, méthodes économétriques appliquées aux séries financières.

Associations

Le Cercle des Afro-Optimistes

http://www.cercle-afro-optimistes.org/

Président

Parcours officiels

Dauphine – Master 2 – Economie et ingénierie financière – 2011 – MASTER 2 Ingénierie économique
Dauphine – Licence – Mathématiques et Informatique – 2009 – LICENCE Mathématiques

Langues

Anglais - Courant

Français - Langue maternelle

Compétences

Gestion des risques des marchés financiers
Maitrise de VaR (Value at Risk), Stress Testing, Backtesting et des mesures statistiques dérivées de la VAR sur différentes classes d'actifs.
INFORMATIQUE
Maîtrise de VBA, R, SQL. Bonnes connaissances des commande Unix
Logiciels
Murex, SAS, R, MATLAB, maîtrise du pack office

Centres d'intérêt

  • Macro-Economie
  • Economie Monétaire.