MJ

Marc DE TAFFANEL DE LA JONQUIERE

Gestionnaire Actif/Passif

m.delajonquiere@gmail.com

Expérience professionnelle

Gestionnaire actif passif

Humanis , Malakoff - CDI

De Avril 2013 à Aujourd'hui

Direction Actuariat, Pilotage Financier et Gestion Actif/Passif

+ Développement de la direction pilotage financier et gestion actif/passif, mise en place des comités ALM (trimestriel+ ad hoc), des groupes de travail (rendement des actifs dans l’univers actuel, refonte des mandats de gestion financière, validation des nouveaux choix tactiques d’investissements, etc.).

+ Mise en place du tableau de bord ALM et analyse de l’inventaire des actifs par type de placement et en fonction de leurs rentabilités, leur duration, leur liquidité, etc. Mesure des risques financiers, sensibilité et exposition au risque de taux, au risque action, etc. Participation à la rédaction du rapport de solvabilité (S1) des entités du groupe.

+ Analyse des engagements selon les risques couverts, des flux de passif, des taux techniques, et des éventuelles participations aux bénéfices. Définition des limites d’exposition en fonction des budgets de risques alloués à la fonction ALM par la direction Risque.

+ Utilisation de MoSes pour tester les hypothèses ALM pour le calcul du « Best estimate »pour la projection ORSA (Hypothèses de réinvestissement dans l’étude d’adossement, allocation stratégique, politique de participations aux bénéfices). Transformation du modèle existant (Risque Neutre en monde réel) afin de répondre au besoin spécifique de modélisation ALM (en cours de réalisation, optimisation de l’algorithme d’achat/vente, politique de PB,etc.)

+ Développement d’un outil ALM permettant de trouver des allocations stratégiques, sous mesure de risque S2, afin de les proposer aux commissions financières des mutuelles, des instituts de prévoyance et des sociétés d’assurances du groupe. (EXCEL-VBA, optimisation par force brute et par algorithme génétique).

Parcours officiels

Dauphine – Master 2 – Finance – 2013 – MASTER 2 de Dauphine Assurance & Gestion du Risque
Dauphine – Licence – Mathématiques et Informatique – 2011 – LICENCE Mathématiques Appliquées & Sciences Sociales

Compétences

Solvency II
Finance
risk capital
Asset Allocation